[Bayesian] 充分统计量

这是一篇关于充分统计量的回顾

Posted by Leung ZhengHua on 2017-09-27

本文总点击量

充分统计量:设$\mathbf{x}=(x_1,x_2,…,x_n)$是来自分布$F(x|\theta)$的一个样本,$T=T(X)$是统计量,假如在给定$T(X)=t$的条件下,$\mathbf{x}$的条件分布与$\theta$无关的话,则称该统计量为充分统计量。


因子分解定理:充分统计量的充要条件是存在一个函数$g(t,\theta)$和一个样本函数$h(x)$,使得对任一样本$\mathbf{x}$和任意$\theta$有$p(\mathbf{x}|\theta)=g(T(\mathbf{x}),\theta)h(\mathbf{x})$


充分统计量的贝叶斯定义:对某先验分布族中任一先验分布$\pi(\theta)$,有$\pi(\textbf{x}|T(x))=\pi(\theta|\textbf{x})$,即用样本分布$p(x|\theta)$算的后验分布与统计量$T(x)$算的后验分布是相同的。